证券市场程序化交易管理规定(试行)2024年 建标库

第四章 信息系统管理

第十六条 用于程序化交易的技术系统应当符合证券交易所的规定,具备有效的验资验券、权限控制、阈值管理、异常监测、错误处理、应急处置等功能,保障安全持续稳定运行。

    程序化交易投资者使用相关技术系统,应当按照前款要求进行充分测试,并按照证券交易所规定报告测试记录。

第十七条 证券公司应当按照规定对交易单元进行统一管理,按照公平、合理原则为各类投资者提供相关服务,不得为程序化交易投资者提供特殊便利。

第十八条 证券交易所提供主机交易托管服务的,应当遵循安全、公平、合理的原则,公平分配资源,并对使用主机托管服务的主体加强管理。

    证券公司应当按照证券交易所的规定,合理使用主机交易托管资源,保障不同客户之间的交易公平性。对频繁发生异常交易、程序化交易系统发生重大技术故障或者违反证券交易所相关规定的客户,证券公司不得向其提供主机托管服务。

第十九条 证券公司通过交易信息系统接入等技术手段为客户程序化交易提供服务的,应当纳入合规风控体系,建立健全尽职调查、验证测试、事前审查、交易监测、异常处理、应急处置、退出安排等全流程管理机制。

    与证券公司系统对接的程序化交易客户不得利用系统对接非法经营证券业务,不得违规招揽投资者或者处理第三方交易指令,不得违规转让、出借自身投资交易系统或者为第三方提供系统接入。

    实施交易信息系统接入的证券公司、与证券公司系统对接的程序化交易客户应当遵守有关规定。

第二十条 程序化交易投资者使用证券交易所增值行情信息的,应当按照规定缴纳费用。

    对申报、撤单的笔数、频率达到一定标准的程序化交易,证券交易所可提高收费标准,具体标准由证券交易所规定。