?
?第三章 交易监测和!风险管理
】第十一?条 证券交易所对程!序化交易《实,行实时监测监控【对下列可《能影响证《券交易所系》统安全或者交易秩序!的异常交易行为予】以重点监控》
: (一)短】时间:内申报、撤单的【笔数、频《率,达到一定《标准或者日》内申报、撤单的笔数!达到一定标准;
】
: (二)—短时:间,内大笔、连续或密集!申报并?成交导?致多只证券交易价】格,或交易量《出现明显异常;【
》 (:三,。)短时?间内大笔、》连续或密集申报并】成交导致证券市场】整体运行《出现明显异》常;
》 (四)证【券交易?所,认为需要《重点监控的其—他情形
!程序化交易异常交】易监控标准由证券交!易所规定
第十二!条 证券公司接受】。客户程序化交易委托!。的应当?与,。客户签订委托协议】约,定,双方的权利、—义务等事项明确【证券公司《对客户的管理责【任和风险控制—要求
》。 中国证—券,业协会应当就—程序化交易制—定并及时更新委【托协议范《本供:证券公司参照使【用
第十三条 证!券公司应当加强客户!程序化交易行为的监!控严格按照》证券交易所规—定进行程《。序,化交易委《托指令审核及时识别!、管理和报》告客户?。涉嫌异常交易的【行,为并配合《。证券交易所采取【相关措?施
第十四条 证!券公司、公募基金】管理人?、私募基金》管理人、《合格境外投资者等】机构应当就》程序:化交易制定专门【的业务?管理:。和合规风控》制度完善程序—化交易?指令审核《和监:控,系统防?范和控制《业务风险
— 证券—公司、公募》基金管理人、私募基!金管理人、合格【境,外投:资者等机构负责合规!风控的有关责任人】员应当对本机构和客!户程:序化交易的合—。。规性进?行审查、监督和检查!并负责相关》风险管?理工作
《
第十五条 —投,资,者进:行程序化交易因不】可抗:力、意外事件、重大!技术故障、重大人为!差错等突发性事【件可能引发重大【异常波?动或影响证券交易正!常进行?的应当立即采取【暂停:交易、撤销委—托等处?置措:施证券公《司的客户应当及【时向:其委托的证券—公司报告其》他程序?化交易投资者应当】。及时向证券交—。易所报告
》
: 证《券公司发现客户出】现前款情形的应当立!即按照委托协—议的约定采取—暂停:接受其委托》、撤销?相关申报等处—置措施并及时—向中国证监会派出】机构:和证券交《易所:报告
》 证券交易所应!当明确针对前款情】形采取技术性停牌、!临时停市、取消【交易、?。通知证券登记—结,算机构暂缓》交,收等措施的具体程序!和要求
》