《。 第三《章 交易监测和风险!管,理
第十一条! 证券交易所对【程,。序化交易实行实【时监测监控对下列】可能影响证券—交易所系《统安全或者交易秩序!的异:常交易行为予以重点!监控
】。(一)短时间内申报!、撤:。单的笔数、频率达到!一,。定标准或者日内申报!、,撤单的笔数达到【一定:标准;
】 (二)短时—间内大笔、连—。续或密?集申报并成交—导致多只《证券:交易价格或交易量出!现明显?异常;
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(—。。三)短?时间内大《。笔、连?续或密集申报—并成:交导致?证券市场整》体运行出现明—显异常;
— (四—)证券交易所认为】需要重点监控的【其他情形《
程序】化交易异《。常交易监控标准由证!券交:易所规定《
:第十二?。条 证券公司接受】客户程?序化交易委托的应】当与客户《签订委托协议约定双!方的权利、义务等事!项明确证《券公司对客户—的管:理,。责任和风险控—制要求
【 中国证券业协会!应当就程序化—交易制定并》及时更新《委托协议范本供证】券公司?参照使用
第十三!条 证券公司应当加!强客户?程序化交《易行为的监控严格】。按照证?券交易所规》定进行?程序化交易》委托指令《审核及时识》别、管理和报告【。客户涉?嫌异:。常交易的行为并配】合证券交易所采取】相关措?施
第十》四条:。 证券?公司、公募基—金管理人、私募【基金管理人、合格】。境外投资《者等机构《应当就程《序化交易制定专【门的业务管》理和合规风控制度完!善程序?化,交易指令《审核和监控系统防】范和控制业务风险
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《 证券公司》、公募基《金,。管理人、私募基【金管理人、合—格境:外投资者等》机构负责《合规风控的有关【责任人员应》当对本机构和—客户程序化交—易的合规《性进行审查、监督】和检查并负责相【关风险管理工作
!。第十五条 投资【者,进,行程序?。化交易因不可抗力、!。意外事件、重大【技术故障、重大人为!差错等突发性事件】可能引发重大—异常:波动或影响证券【交,易正常进行的应当立!即采取?暂停交易、撤销委】。。托等处置措施证券公!司的客户应》。当及时向《其委:托的证券公司—报告其他程序化【交易投资者应当及】时向证券交易所【。。。报告
》 , 证券《。公司发现客户出现】前款:情形:的应当立《即按:。。照委托协议的—约定采取《暂停接受其委托、】撤销:相关申报等处置措施!并及时?向中国证监会派【出机:构和证券交易—所报告
【 证券交易所【应当明确针对前款情!形采取技《术性停牌、临时【停市、取消交—易、通知证券登记】结算机构暂缓—交收:。等措:施的具体程序和【要求
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