第三章! 交易监测》和风险管理
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第十一条 证【券交易所对程—序化交易实行实时】监测监控对下列【可能影?响证券交《易所系统安全或者交!易秩序的异常交易】行为:予以重点监控
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《 (一)短时间内】申报、撤《单的笔数、》。频率达到一定标【准或:者日:内申报?、撤:单的:笔数达到《一定标准;
! (?二)短时间内大笔】、连续?或密集?申报并成交导致多】。只证券交易价—格或交易量出现明】显异常;
! (:。三,)短:时间内大《笔,、连续或密集—申,报并:成,交导致证券》市,场,整,体运行出现明显异】常;
【 (四)《证券交?易所认为需要重点】监控的其他情形【
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》程序化交易异常交易!监控:标准由证券交易【所规定
》第十二条 证券公司!。接,。受客户程序化交易】委托的应当》与客户签订委托协】议约定双方》的权利、义务—等事项明《确证券公《司对客户的管理责】任和风?险,控制要求
— : 中国证券业协会!。应当就程序化交易】制定并及时更新委】托,协议范本供证券【公司参照《使用
第十—三条 证《券公司应当加—强客户程序化交【易,行为的监控严格按】照证券交易所规【定,进行程序化交易委】托指令审《核及时识别、管理】和报:告客户涉嫌》。异,常交:易的行为并配合证券!交易:所采取相关措—施
第《十四条 《证券公?司、公募基》金管理人、私募基金!管理人、合格境【。外投资者等机构应当!就程序化交》易制定专门的业务】管理和合《规风控制度完善程】序化交?易指:令审核和监控—系统防范《和控制业务风—险
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证券公】司、公募基金—管理人、私募基【金管理人、合格境外!投资:者等机构负责—合规风?控的有关《责任人员应当对本】机,构,和客户程序化交【易的合规性进行审】查、监督和检查并】负责相关风险—管理工作
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第:十五条 投资者进行!程序化?交易因不可抗力、】意外事件、重—。大,技术故障、重大人】为,差错:等突发性《事件可能引发—重大异常《。波动或影响证券交】易正常进行的—应当立即采》。取,暂停交易、》撤销委托等处置措施!证券公司《的,客户应当及时—向其:委托的证《券公司报告其他程】序化交易投资者应当!及时向证券交易所】报告
】。证券公司发》现,客户出现前款情形】的应当立即按照委托!协议的约定采取【暂,停接受其委托、【撤销相关申》报等处置措施并【及时向中国》证监会派出机构和】证券交易所报告
】。
: 证券交—易所应当明确针对前!款情形采取技术性】停牌:、临时停市》、,取消交易、通知【证券登记结算机【。构暂缓交收》等措施的具体程【序和要求
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