第三章! 交易?监测:和风:险管理
第】十一条 《证券交易所对—程,序化交易实行实【时监测监控对下列】可能:影响证券《交易所系《统安全或《者交:易,秩序的异《。常交易行为予以重点!监控
】(一)短《。时间内申报》、撤单的笔数、频率!达到一?定标准或者日内申】报、撤单的》笔数达到一定标准;!
《。 (二《)短时间《。内大:笔、连续《或密:集申报并成交导致多!只,证券交易价格或交】易,量出:现明显异常;
】。 (三—)短:时间内大《笔、连续《或密集申报并—成交导致《。证,券市:场,整体运行出现—明显异常;》
(四)!证券交易所认为需】要重点?监控的其他情形
!。 程序化交】易异常交易监—控标准由证券交【易所规定
—第十二?条 证券公司接受】客户程?序,。。化,交易委?托,的应当与客户签订】委托协议约》定双方的权利—。、义务等事项明确证!券公司对客户—的管理责任和风险】控制要?求
中国!证券业协会》应当就?程序化交易制定并及!时更:新委托?协议范本《供证券公司参—照使用
《
第十三《条 证券公司—应,当加强客户程序化】交易:行为的监控严—格,按照证?券交:易所规定《。进行:程序化交易》委托指?令审核及时识别、管!理和报告客户涉嫌】。异常:交,易的行为并配合证券!交易所采取相关措】施
第十四条 证!券公司、公募—基,金管理人、私—募基金管理人、合】格,境外投?资者等机构应当【就,程序化交易》制定专门的业务管理!和合规风控》制度完善程》序化交易指》令审核和《监,控系统?防范和控制业—务风险
!证券公司、》公募基金管理人【、私募基金管理【人,、合格境外投资【。者等机构《负,责合规风《控,的,。有关责?任人员应当对本【机构和客户》程序化交易》的合规性进行审查、!。监督:和检查?并负责相《关风险管理工作【
第十五》。条 投资者进行程序!化,交易因不可抗力【。、意外事件、重【大技术故《障、重大人为—差错等突发性—事件可能引发—重,大异常?波,动或:影响证券交》易正常?进行的应当》立即采取《暂停交易、撤销委托!等处置措施证券公司!的客户应当及—。时向其委《托的证券公》司报告其他程序【化交易投资者应当及!。时向证券交》易,所,报告:
《 证券公司发现】客,户出现前款情—形的:应当立即按》照委托?协议的?约定采?取暂停接受其委托、!撤销相关《申报等处《置措施并《及,时向中国《证监会派《出机构?和证券交《易所报告
— 证券—交易所应当明确针】对前款情形》采取技术性停牌、】临时停市、取消交易!。、通知证《券登记结算》。机,构暂缓交收等措【施的具体程序和要求!
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