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第三章! 交易监测和风【险管:理
第十一条! 证券交易所对【程序:化交:易,实行实时监测监控对!下列可能影响—证,券交易?所系统安全或者【交易秩序《的异常交易行为予】以重点监控
【 《(一)短时间—内申报、《撤单:。的笔数、频率达到】一,定标准或者日内【申报、撤单的—笔数:达到一定《标准;
!(二)短时间内大笔!、连续或密集申【报并成交导致多只证!券交易价《格或交?易,量出现明《显异常;
— (三)短】时间内大笔、连续或!密集:申,报并成交《。导致证券《市场整?体运行出现明—显异常;
— (四)证】券交易所认》为,需要重点监》控的:其他情?形
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程序化交!易,异常交易监控—标准由证券》交易:所规定
》第十二条 证券【公司接?受,客户:程序化交易委—托的应当与客—户签订委托协议约定!双方的权利》。、,义务等事项明确证】券公司对《客户的?管理责?任和风险控制要【求
中国!证券业协《会应当就程序化【。。交易制?定并及时更新委托协!议范本供证券公【司参照?使用
《第十三条 》证券:公司:应当:加强客?。户程序?化交易行为的监【控严格按照证—券交易所《规,定进行程序化交易】委,托指令审核及—时识别、管理和报告!客户涉嫌异常—交易的?行为并配合》。证券交易所采—取相关措施
第】。十四条 证券公司、!公募:基金管理人、私募基!金管理人、合—格境外投资者等机】构应当就《程序:化交:易制定专门的业务】管理和合规风—控制度完善程序【化交易指令审核【。和监控系《统防范和控制—业务风?险
【证,券公司、公》募基金管理人—、私募基金管—理人、合格境外投资!者等机构负责—合,规风:。控,的有关?。责任人?员应当对本机构【和客户程序化交【易的合规性进—行审查、监》督和:。检查:并负责相关风—险,管理工作
第十】五条 投资》者进行程《序化交易因》不可抗力《。、意外事《件、重大技》术故障、《。重大人为差错等突发!性事件可能引发重】大异常波动或影响】。证,券交易?。正常进行的应—当立即采取暂停交】易、撤销《委托等处置措施【证券公?司的客户应当及时向!其,委托的证《券公司报告其他程序!。化,交易投资《者应:当及时向证券—。。交易所报告
! 证券公司发【现,客,户出现?前款:。情形的应当立即按】照委托协议》的约定采取暂—停接:。受其委托、》撤销相关申报等处】置措施并及时—向中国证《监会:派出:机构和证《券交易?所,报告
《 证》券交易所应当—明确:。针对前款情》。形采:。取技:术性停?牌、临时停市、取】消交易、通知证【券登记结算机构暂缓!交收等?措施的具体程序和要!求
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