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第三—章 交?易,监测和?风险管理
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第:十一条 证券交易所!。对,程,序,。化交易实《行实时监《测监控对下列可能】影响证券交易所【系统:。安全或者交易秩【序的:异常交易《行为:予以重点监控
! : (一)短时—间内申报、》撤单的笔数、频【率达到一定标准或者!日内申报、》。撤单的笔数达—到一定标《准;
《 (二)短】。时间:内大笔、连续—或密集申报并—成交导致多只证券交!易价格或交易量出】现明显异常》;
《 (三》)短时?间内:大笔、?连续或密集》申,报并成交导致—证券市场整》体运:行出现明显异常;】
(【。四,。)证:。。券交易所《认为需要《。重点监控《的,其他情形《
程【序化交易异》常交易监控》标准由?证券交易所规—。定
第十二—条, 证券公司接受客】户程序化交易—。委托的应当与—客户签订委托—协议约定双方的权利!、义务?。等事项明确证—券公:。司对客户的管理责】任和风险控制要求】
—中国证券《业协会应当就—。。程序化交易制—定并及时更新—委托协议范》本供证券《公司参照使》用
第十三条 证!券公司应《当加强客户程序化】交易行为的》监控严格按照证【券交易所规定进行程!序化交易委托指令】审核及时识别、管理!和报告客户》涉嫌异常交易—的行为并配合证【券交易所采取相关措!施
?第,十四条? 证券公司》。、公募基金管理【人、私募《基金管理人、合格】境外投资者等机【构应当就《程序:化交易制定专—。。门的业务管理和合规!风控:制度完善程序—化交易?。指令审核和》监控系统《防,。范和:控制业务风险
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? 证券公》。司、公募基金管【理人:、私募基金》管,。理人、合格境外【投,资者等机《构负责合规风—控的有关《责任人员应》当对本机构和客户】程,序化交易的》合规性进行审查【、监督和《检,查并:负责相关风》险管理工作
【。第十五条 》投资者?进,行程序化交易—因,不可抗力《、,意,外,事件、重大技术【故障、重大人—为差:错等突发《。性事件可《能引发重大异常波】动,或影响证券》交易正?常进行的应当立即采!取暂停交《易、撤销委托—等,处置措施证券公【司,的客户应《当及时向其委托的】证券公司《报告其他程序—。化交易投资》者应当及时向证券】交易所报告
】 证券公司发现!客户:出现前款情形的应当!立即按照《委托协议的》约定采取暂停接受】其委:托、撤销相关申报等!处置措?施并及时向》中国证监会派出【机构和证券交易所】报告
— 证券交易—所应当明《确针:对前款情形采—。取技术性停牌—、,临时停市、取消【交易、通知》证券登记结算机构暂!缓,交收等?措施的具体》程序和要求
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