《 附录 名词解释！。及示例 一】、操作风险事件【   《  操作风》险事件是《指由操作风险引发导！。致银行保险机构发生！实际或者预计损【失的事？件银行保险机构分】别依据商业银—行，资本监管规则和保险！公司偿付《能力监管规则进行损！失事件分类 — 二、法《律风险 《    《 ，法律风险包括但不】限于下？列风险   【  1.签订—的合同因违反—法律或者行政—法规：可能被？依法：撤销：或者确认无效；【     2【。.因违约、侵权或者！其他事？由被提？起诉讼或者申请仲】裁，依法可能承担赔偿】责任；？   《  3.业务—、管：理活：动，。。违反法律、法—规或者？监管：规定依法可能—承担刑事责任或者行！政责任 》三、运营韧性  ！   运营韧性是在！发生重大《风险和外部事件【时银行保险机构具备！的持续提供关键【业务：和服务的能力例【如在发生大》规模网络攻》击，。、大规模传染病、自！然，灾害等事件时银行保！。险机构通过运—营韧性管理机制【能够：持续向客户》。提供存取款、—转账：、，理赔等关键》服务 四》、操作风险》管理报告 》     第—七条、第九条、第十！二条规定的操作风险！管理报告以及—第三十三条规定【的，。操作风险管理情况可！以是专项报告也可以！是包括操作风—险管理内容的全面风！险报告？等综合性报告— 五、操作—风险类监测指标 】。 ， ，  ： 第十九条规定的】。操作风险类》监测指标可以包【括案件风险》率和操？作风险损《失率国家金》融监：督管理总局及其【派出：机，构可以视《情，形决定是否确—定，对特定机构》的操作风险》类监测指《标 ？    （一）【。指标计算公式  ！。   案件风险率=！业内案件涉案金【额/年初总资产和】年末总资产的平均】数×10《0%国家金融监督】管，。理总局对《于稽：查检查和案件—管理制度另》。有规：定的则从《其规：定 ？    操》作风险损失率=操】作风：险损失事件的损【失金额总和》/近三年平》均，。营业收入×》100？%   》  （二）案—件风险率  【   案《件风险率应当保持】在，监测目标值》的合理区间监测目】标值公式为 【St＝S《s＋ε 》 ，   S《t为案件风险—率监：测目标值；Ss【为，案件风险《率，。基准值？。由，监管部门根据同类型！机，构一：定期间的案件风【险率、？特定机构《一，定期间的案件风【险率并具体选取时】间范围、赋值适当权！重后确定ε》为案件风险》率调值？由监管部门裁—量确定主要影响因】素包括公司治理和】激励约束《机制、反洗》钱监管？情况、风险事件【演变情况、内部管】理和控制情况、【境外机构《合规风险《事件情况等》   《  （三）操作【风险损失《率    — 操作风险损失率】应当保持《在监测目标值的合理！区间监测《目标值公《式为 Lt＝L】s＋：ε    — Lt？为，操作风？险损失率监》测目标值；Ls【为操作风险损—失率：基准值监管部门根】。据同类型机构一定】。期间：的操作风险损—失率、特定机构【一定期间《的实际操作风险损失！率并具？体选取？时，间范围、赋值适【当权重后确定ε【为操：作风险损失率调整】值由监管部门—裁量确定主要影【。响因素包括操作风险！内部管理《和控制情况》、，操作风险损失事件数！据管理情况、相关】事件数量和金—额，。变化情况《。、经：济，金，融周：期因素等 》 六、风《险偏好传导》机制    【 第：。十，。。九，。条规定的风险—偏好传导《机制是指银行保险】。机构：根据风险偏好设【定容忍度或者风险】限额等并对境—内外附属机构、【分支机构或者业【务条线？等提出相应要求如对！全行（公司）、各附！属机：构、各分行》（分公司《）、各业务条—。线设定操作风险损失！率，、操：。作风险事《件数：量、信息系统服【务可：用率等指标或者目标！值并进行《。持续监测、预警和】纠偏其中《信息系统服》务可用率=（信息系！统计划服务时间非】预期：停，止服务？时间）/计划服务时！间，×1：00%？ 七、《考核评价《指标 《 ，   第二》十二条规定的—考核评价《指标应当兼顾操【作风险管理》过程和结果》设置过程类指标和结！。。果类指标例如操作】风险损失率》。属于结果类指—标可根？据损失率的高低进行！评分操作风险事件】报告评？分属于过程类—指标可根据事件是】否迟报？瞒报、填报信息是】否规范、重大事件是！否，。按照要？求，单独分析等进—行评分 八、固有！风险、剩余风—险     【第二十五条规定的】固有风险是指—。。在没：有考虑控制、—缓释措施《或者在其付诸实【施之前就《已经存？在的风险剩》余风险是《指现有的风险控制、！缓释措施不能消除的！风险   — ， 本条所指固—有风险与保险—公，司偿付能《。力监管规则不一【致偿付能力》监，管规则？中的固有风》险是指在《现有正常《保险行？业物质技《术条件和生产组织】方式下保险公司在经！营和管？理活动？。中必然存在的、客观！的偿付能力相关风险！ 九、操作—。风险等？级 ？    第》二十：五条规定的》操作风险等级由银】行保险？。机，构自行？划，分例如通《。常可划分为三个等】级发：生可能性（频—。率，）低、影响（损失）！程度低的风险—等级为低；发—生，可能性（频率）高、！影响（损《失）程度低的风险等！级为中；发》生可能性（》频，率）低、影响—（损失）程度高或者！发生可能性（频【率，。）高、影响》（损失）程度高【。的风险等级》为高 十》、缓释操作风险 ！  ：。  第二十》六条规？。定，的购买保险是指银行！保险机构通过购【买，保，险在自然灾害—或者意外事故导致形！成实物资产损失【。时获得保险赔付收回！部分或者《全，部损失有《。效缓：。释风险？其，中保险？公司：向本机构和关—联机构购买保险不属！于有效缓《释风险 》。十一：。、操作风险》损，失数据库、操—作风险自评估—、，关键风险指标 】    第三十五】条规：定的操作风险损失数！据库、操作风险【自评估、《。关键风险指标是银行！保险机构用于管理操！作风险的基础工具 ！ ， ， ，  （一）操—作风险损失数—据库 《  ：  操作风险损失数！据库（保险公司偿付！能力监管规则称为】操作：。风险损失《事件：库）是指按》统一：。的操作风险分类标准！收集汇总相》应操作风《险事件信息操—作风险损《失数据？库应当？结合管？理需要收集》一定金额以上的操】作风：险事件？信息收集范围应当至！少，包括内？部损失？事件必要时可—收集几近损失事件】和外：部损失？事件 《    内》部损失事件是—指形成？实际：或者预计财务—损失的操作风险【事件包括通过保险及！其他手段收回部【分或者？。全部损失《的操作风《险事件？以，及与信？用风险、《市场风？险等其他风险—相关的操作风险事】件     【几近：。损失事件是指—事件已发生但未造成！实际或者预》。计的财务损失例【如银行保险机构因】过错造成客户损【失有可能被索赔但】因及时？采取：补救措施弥补了客】户损失客户谅—解并未？进行索赔    ！ ，外部损失《事件是指业内其【他金融机构》出现的大《额监管处罚、—案，件等操作风险事【件     （】二）操作风险自评】估   》。  操作风险自评估！是指识别业务、产】品及管？理活：动中的固《有操作风险分—析，控制措施有》效性确定剩余操作风！险确定？操作风险等级—     —。。（三）关键风险指标！    》 关键风险指—标，是指依据操》作风险识别、评【估结果设定相应【指标全面《反映机？构的操作风险敞口、！控制措施有效性及】风险：变化趋？势等情况并应—当具有一定前瞻性】例如从人员、系统】。、外部事件等维【度制定业《内案件数量、—业外案件涉案金额】等作为关键风险指标！并设定阈《值， 十二、事件管】理、：控制监测《和保证框架、情【。景分析、基准比【较分析   【 ， 第三十五》条规定？的可以选择运—用的操作风险—。管理工具包括 【  ：   （一）事件】管理：    》 事件管《理是指对《新发生？的、：对管：理有较大《影响的操作风险【。事件：进行分析识别风险成！因、：评估控？制缺：陷并制定控制优化方！案，防止类似事》件再次？发生例？如发：。生操作？风险事件后要—求，第一道防线开展【事件调查分析—。。查清：业务或者管理存【在的问？题并进行《整改  》   ？（二：）控制监测》。和保证框架  】   控制》。监测和保证框架是指！对操作风险自评估等！工具识别的关键控制！措施进行《持续分析、动态优】化确保关键控制措施！的，。有效性例如利用【控制监测和》保证框架对》关键控？制措施进行评估、重！检、持续监测—和验：证，     （三】）情：景分析 》    情景—分，析是指对《假设情景进》行识别？、分析和计量情景】可以包括《发生可能性（—。频率）低、影响程度！（损失？。）高的事件 【    情景分【析的：基本：。假设可以《引，用操作？风险损失数据库、】操作风险《自评估、关键风险指！标、：控制监测和保证【框架：等工具获取的数据信！息运用情《景分析可发现潜在风！险，。事件的影响和风【险管理的效果并【可对：其他风险工具进行完！善     情】景分析可《以与恢复《与处置计划结—合用于测试》运营韧？性例：如，。假设银？行保险机《构发生数据中心无】法运行也无法—恢复、必须由—异地灾？备，中心接替的情景【具体运用专家—判断评估可能造成的！损失和影响制—定，业务：恢，复的优先顺序和恢】。复时间等目标分析需！要配置的资源保障 ！     （—四）基准比较分析】     基准】比较分析一方—面是：指将内外《部监督检查结果、】同业操作《风险状况与本机构】的操作风险》识别、评估结果进】行比对对于》偏离度较大的需重启！操作风险识》别、：评估工作另一方面】是指操作风险管理工！具之：间互相验《证例如？将操作风险损失数】据与操作风险—自评估结果进行比较！确定管？。理工具是否有效运】行 ？