《 附录 名词解释！及示例 【一、操作风险—事件     操！作风险？事件是指由操作【风险引发《导致银行保险机【构发生？实际：。或者预？计损：失，的事件银行》保险机构《分别依据商业银【行，资本监管规则—和保险？公，司偿：付能力监管规则【进行损失事件分类】 二、法》律风险 》    法》。律风险包括但不【限于：下列风险    ！ 1.签订的合同因！违反法律或者行【政法规可能被依【法撤销或者》确认无效；  】   2.》因违约？、侵权？或者其他事》由被提起诉讼或【者申请仲《裁，依法可？能承担赔偿责任；】 ：    《3.业务、管理活】。动违反？法，律、法规或者监管】规定依法《可能承担刑事责任】或者行？政责任 三、【运营韧性    ！ 运营韧性是在【发生重？大风险和外部事件】时银：行保险？机构具备的持续提供！关，键业务？和，服务的能力》例如在发生》大规模网络攻—击、大规模传—染病、自然灾害等事！件时银行《保险机构通过运【营，韧性管理机制—能够持续向客—户，提供存？。取款、？。转账、理赔等—关键服务 四、操！作风险管《理，。报告 《    第七条、第！九条、？第十二条规定的操】作风险管理报告以】及第三十三条规定】。的操作风险》管理情？况可以？是专项报告》。也可以是包括操作风！险管理内容的—全面风险报告—等综合性报告 】五、：操作风？险类监测《指标   —。  第？十九：条规定的操作—风险类监测指—标可以包括》案件风险率和—。操作风险损失率【国家金融监》督管理总《局及其派出》。机构：可以视情形决定【是否确定对特—定机：构的操作风险类监】测指标    】 ，（一）指《标计：算公式    】 案件？风，险，率=业？内案件？涉案金额/年—初总：资产和年《末总资产的》平均数×100%国！家金融监《督管理总局对于稽查！。检查和案件管—理制度另有规—定的：则从：其，规定     操！作风险损失率=操】作风险损失事件【的损失金额总和/近！三年平均营业收入×！100%    ！ （二）案件风【险率     案！。件风险率应当—保持在？监测目标值》的合理？区间：监测目标值公式为】 St＝》Ss＋ε    ！ St为案》件风险率《监，测目标？值；S？s为案件风》险，率基准值由监管部】门根据同类》型机构一定期—间的案？件风险率、特—定机构一定期间的案！件风险率并》具体选取时间—范围、赋值》适当权重后确定ε为！案件风险《率调值由《。监管部？门，裁，量确定主要影—响因素包《括公司治理和—激励约束机制—。。、反洗钱监管—情况：、，风险事件《演变情况、内部【管，理和控制情况、【境，外机构合规风险事】件情况等 —  ：  （三）操—作，风险损失《率 ？    《操作：。。风险损失率应当【。保持在？监测目标值的合【理区间监《测目标值《公式为 》Lt＝？Ls＋？ε   》  Lt为操作风险！损失率监测目—标值；Ls为操作风！。险损失率基准值【监管部门根据同类】型机构一《定，期，间，的操作风《险损失率、特定机】构一定期《间，的实际操作风险【损，失率并具《体选：取时间范围、赋【值适当权重后确定】ε为：操，作风险损失率—调整值由监》管部：门裁量确定主要影响！因素包？括操作风《险内部管理和—。控制：情况、操作风险【损失事？件数据管理情—况、相关事件数量和！金额变化情况、经济！金融周？期因素等 》 六、？风险偏好传》导机制     ！第十：。九条规定的风险偏】好传导机制是—指银行保险机构根】据风险偏好设—定，。容忍度？。或者：风险限额等并—对境内外附》属机：构、分支机构或【。者业务？条线等提出相应【要求如对全行（【公司）、各》。附属机构《、，各分行（分公司）、！各业务条线设—定操作风险》损失率、操作风险】事件：数量、信息系统服】务可用率等指标【或者目标值并进行】持续监测、预警和纠！偏其：中信息系统服务可】。。用率=（信息系【统计划服务时间非预！期停止？服务时？间，）/计划《服务时？间×100% 七！、考核评价指标 ！ ，   第二十二条】规定的？考，核评价指标应当兼】。顾操作风险管理过】程和结果设》。置过程类指标和结果！类指标例如操作【风险损失率属于结果！类指标可根据损失】。率的高？低进行评分操作风】险事件报告评分属于！过，程类指标可》根据：事件是？否迟报？瞒报、填报信—息是：否规范、重大—事件是？否按照要《求单独分《析等进行《评分 ？ 八、固有风—险，、剩：余风险     ！第二十五《条规定的固有—风险是指《。在没有考虑控制、缓！释措施或者在其【。付诸实施《之前：就已经存在的风险剩！余风：险，是指现有的风险控】制、缓释措施不能】消除的风险   ！  本条所》指固：有风：险与保险公司偿【付能力监管规则【不一致偿付能—力监管规则中的【固，有，风险是指《在现有正常》保险行业物》质技术？条，件和生产组织—方式下？保险公司在经—营和管理活动—中必然存在的、客观！的偿付能力》相关风险 九【、操作？风险等级   】  ：第二十五条规定的】操作：风险等级由银行保】险，机构自行划分例【如通常可划分为三个！等级发生可》能性（频《率）低、影》响（损失《）程度低的风险等】级，为低；？发生可？能性（频《率）：高、影响（损—失）程度低》的风：险等级为中；—发生可能《性，（频率）低、—影响（？损失）程度》高或者发生》可能性（频率—）高、影《响（损失）程度高的！风险等？级为：高， 十？、缓释操作风险 ！    第二十六条！规定的购买》保险是指银行保【险机构通过购—买保险在《自然：灾害或者意外事故导！。。致形成实物资产损失！时获：得保险赔《付收回部分或者全部！损失：有效：缓释风险其中—保险公司向本机构】和关：。联机：构购买保险不属于】有效缓释风险 【 十一、操》作风险损失》数据库、操》作，风险：。自评估、关》键，风，险指标  —   第三十五条】规定的操《作风险？损失数据库、操作风！险自评估、》。。。关键风险指标是【银行保？。险机构用于管—。理，操作风险的基—础工具？ ：  ：  （一）》。。。操，作，风险损失数据库 ！ ，。  ： 操作风险损失数据！库（保险公司偿付】能力监管规》则称为操作风险损】失事件库）是指按】统一的操作》风险分类标》准收集汇总》相应操作风险事件信！息操：作，风险损失数据库【应，。当结合管理》需要收集《一定金额以上—的操作风险事件信息！收集范围应》当至少包《括内部损失》事件必要时可收集几！近损失事件和外部】损失：事件   — ， 内部损失事—件是指形成实际【或者：预计：。财务损？。失的操作风险事件】包，括通过保险及其他】手段收回部分或【者全：部损失的操作风险】事件以及与》信用风险、》市，场风险等《。其，他风险相关的操【作风险事件  】。   几近》损失事件是指—事件已发生》。但未造成实际—或者预计的财—务损失例如银行【。。保险：机，构因过错造成—客户损失有可能被索！赔但因及时采取补】救措施？弥补了客户损—失，客户谅解并未进【行索赔   【  外？部损失事件是指业】内其他金融机—构出现的大额—监管处罚《。、案件等操作风险事！件     （】二）操？作风险自《评估    【。 操作风险自评估是！指识：别业务、产》品及：管理活动中》的固有操作风险【。分析控制措施—有效性确《。定，剩余操作风险确定】操作风险等》。级，     —（三）关键风险【指标     】关键风险指标是【指依据操作风险识】别、评估《结果设定相应指标全！面反映机构》的操：作风险敞口、控制】措施有效性及风险变！。化趋势等情况并应当！具有一定前瞻—性例如从人员、【系统、？外部事件等》维度：制定：业内：案件数量《、业外案《件涉案金额》等作为关键风险【指标并设定阈值 ！十，。二、事？件管：理、控制监测和【保证框架、情景分】析，、基准比《较分析    】 第三？。十五条规定》的可以选择运用【的操作风险管理工】具包括  —   （一）事件管！理    — 事：件管理？是指对新发生—的、对管理有—较，大影响的操作风险事！件进行分析识—别风险成因、—评估控制缺》陷并制定控》制优化？方案防止类似事件】再次发生例如发【生，操，。作风险事件后要【求第一道防线开【展事件？调查分析查清—业务或？者管理存《在的问题并进行整改！     （【二）控制监测—。和保证？框架   —  控制监测和【保证框架是指对操】作风险？自评估等工》具识：别的关键控制措【施，进行：持，续分析？、动态优化确保关键！控，制措施的有效—性例如利用》控，制监测？和保证框架对关键】控制措施进行—评，估，、重检、持续监测和！验证  》   （三）情景分！析，  ？   ？情景分？析是指对假设情【景进行识《别、分析和计量情】。。景可以包括发—生可能性（频率）低！、影响程度（损失）！高的事件  【 ，  情景分析的【基本假设可》以引用操作风险损失！。数据库、操作风险自！评估、关键风险指标！、控制监《测和保证框架等【工，具获取的数据信息运！用情景分析可发【现潜在？风险事件的》影响和风险管理的效！果并可对其他风险工！具进行完善  】 ，  情景分析可【以与：恢复与处置计划结合！用于：测，试运营韧性例如假】设银行保《险机构？发生数据中心无法】运行：也无：法恢复、必须由异地！灾备中心《接替的情景具体【运用专家判断—评估可能《造成：。。的，。。损失和影响》制定业务《恢复的？优先：顺序和恢《复时间等目标—分析需要《配置的资源保障 】     （四）基！。准，比较分析《 ：    基准—比较分析一方面【是指将内外部监督】检查结果、同—业操作风险状况【与本机构的》操作风险识别、【评，估结果进行比对【对，于偏离度较大的需】重启操作风险—识，。别、评估工作另一方！面是指？操作风险管理工具】之间互相验证例如将！操作风险损失数【。据与操作风险自【评估结果进行比【较确定管《理工具是否有效运】行 ？