， 附—录 名？词解释及示》例 一、操】作风：险事件   【  操作风险—事件是指由操作风险！引发导致《银行保险机构—发生实际《或者预计《损失的事《件银行保险机构分别！依据商业《银行资本监管规【则和：保险公司偿》付能力监管规则进行！。损失事？件分类？ 二、法》律风险     ！法律：风险包？括但不限于下—列风险  —   1.签—订的合同因违反【法律：或者行政法规可能被！依，法撤：销或者确认无—效； 《    2.—因违约、侵权或者其！他事由被提起诉讼】或者申请仲裁依法】可能承？担赔偿责任》；   》  3.业》务、管理活动违【反法律、法》。规或者监管规定【依法可能《承担刑事责任或者】行政责任 》 ，。三，、运营韧性  】  ： 运营韧性是在发】生重大风险》和外部事件时—银行保险机构具备】的，持续提供关键业务和！服务：的能力例如在发【生大规模《网络攻击《、大：规模：传染病？。、，自然：灾害等事件时银【。行保险机构通过【运营韧性管理机制】能够持续向客户【。提，供存取款、转账【、理：赔等关键服务 】四、：操作风险管理报告】 ： ，   第七条、第】。九条、第《十二条？规定的操作》。风险管？理报告以及第三十三！条规定的操作风【险管理？情况：可以是专项报告也】可，以是包？括操：作风险管理内容的】全面风？险报告？等综合性报告 【 五：、操作风《。险类监？。测指标 》    第十九条】规定的操《作风险类监测指标】可以包括案》件风：险率和操作风险【损失率国《家金融监督》管理总？局及其派出机—构可：以视情形决定是【。否确定对《。特定机构的操作风险！类监测指标 【   ？ （一）《指标计算公》式     案件！风险率=业内案件涉！案金额/年初总资】产和年末总》资产的平《均数×10》0%国家金融监督】管，理总局对于稽查检查！和案件管理制—度另有规定的则从】其规定  —   ？操作风险损失率=】操作风险损失事【件的损失金额—总和/近《三年平？均营业收入》×100%》     （二】）案：件风险率  【   案件风险【。。率应当？保持在监测目标值的！合理区间监测目【标值：公式为 S—t＝Ss＋ε 【     St为案！件风险率监》测目标值；》Ss为案件风险率基！准值由监管》部门根？据，同类型机构一定【期间的案件风险率】、特定？机构一定期》间的案件风险—率并具体选取时【间范围、赋值—适当权？重后：确定ε为案件风【险率调？值由监管《部门裁？量确定主要影响因】素包括公司治理和】激励约束机制—、反洗钱监管—情，况，、风险事件》演变情？况，、内部管理和控制情！况、境？外机构合规风—。险，事件情况等 —     （三）】操作：风险损失率  】 ， ， 操：作风险损失率应当】保持在监测目标【值的合理区》间监测目标值公【式，为 Lt＝Ls＋！ε  《   Lt为操【。作风：险损失？率监测目标值；L】s为：操作风险损失率基】准，值监管部门根据同】类型机构一定期间】的操作风险损失【率、特定《机构一定期间的实】际操作风险损失率】并具体选取》时间范围、赋值适当！权重后确定ε为操作！风险损失率调整值】由监管部门裁—量确定主要影—响因素包括操作风险！内部管理《和控制情况、操作风！险损失事件数据管理！情况：、相关？事，件数量和金额变化情！况，。、经济金融周期因素！。等， ， 六、风险偏—。好传导机制 【。    第十九条】规定的风险偏好【传导：机制是指银》。行保险机《。构根据风险偏—好设：定容忍？度或：者风险限额等并【对境内外附属—机构、分支机构或者！业务条线等》提出相？应要求如《对全：行，（公：司，）、各附《属，机构、各分行（分】。公司）、各业务【条线设定操作风险】损失率、操作风【险事：件数量、信息系【统，服务可用《率，等指标或者目标值】并进行持续监测、预！警和纠偏其中信息】系统服务《可用率？=（信息《系统计划《服务时间非预期停】止服务时间》。）/计划服务时【间×100% 【 七、？考核评价《。指标  》   第二十二条】规定的考核评—价指标应《当兼顾操作风险管理！过程和结《果设置过程类指标】和结果类《指标例如操作—风险损？失率属于结》果类：指标可根据》损失：率的高？低进行评分》操作：风险事件报告评分】属于过程类指—标可根据事件是【否迟报瞒报、填报信！息是否规范、—重大事件是否按照要！。求单独分析等进【行评分 八—、固有风《险、剩余风》险 ？   ？ ，第二十五条规—定的固？有风险是指在没有】考，虑控制、《缓，释措施或者在其【付诸实施《之前就已经存在【。的风险剩余》风，。险是指现有的风险】控制：、缓释措施不能消除！的风险  —  ： 本条所指》固有风险与》保险公司偿付能力】监管规则不一致【偿付能力监管—。规则中的固有风险】是指在现有正常保险！行业物质技》术条件和生产—组织方？。式下保？。险公：司，在经营和管理活动】中必然存在的、客】观的偿付能力—。相关风险 九、操！作风险等《级  《   ？第二十五条规定的】操作风险等级由【银行保险《机构自行《划分例如通常可划】分为：三个等级发》生可能性（频率【）低、影响（损失】）程：度低的风险等级为】低；发生可能性（】频率）？高、影响（损失）程！度低的风险等—级为中；发生可能】性（频？率）低、《影响（损失》），程，度高或者发生可【能性（频率）—高、影响（》损失）程度高的风险！等级为高 十、】缓释操作风险  ！   ？第二：十六条规定》的购买？。保，险是指银《行保险机构通过购】买保险在自然灾害或！者意外事故导—致形成实《。物资：产，损失时获得保—险赔：。付，收回部分《或者全部损失有效】缓释风险其中保险公！司向：本机构和关联机构】购买保险不属于【有效缓释《风险 十一、操】作风险？损，失，数，据库、操作风险自评！估、关键风》险指标     ！第三：十，五条规定《的操：作风险损失数据库、！操作风险自评估【、关键风险指—标是银行保险机构】。用于管理操作风【险，的基础工具   ！  （一《）操：作风险损失数据库 ！     》操作风险《损失数据库》（保险？公司偿付《。。能，力监管规《则称为操作风险【损失事件库）是指按！统一：的操作风险分类标】准收集？汇总相应操作风【险事件信息操作风】险损失数据库应【当结合管理需要收】集，。。一，定金额以上的操作风！。险事件？信息收集范围应当】。至少包括内部损失】事件必要时》可收集几近损—失事件和外部损失】。事件   —  内？部损失事件是—指形成实际或—者预计财务》损失的操作》风，险事件包括通过保险！及其：。。他手段收回》。部分或者全》部损失的操作风险】事件以及与》信用风？险、市场风险等其】他风险相《。关的：操作：风险事件    ！ 几近损《失事件是指》事件已发《生但未造成实际或者！预计的财务损—。失例：如银行保险》机构因过错造成【客户损失有可能被索！赔但因及时采取补救！措施弥补了客—户损失客《户谅解并未进行【。索赔 ？ ，    外部损【失事：件是指业内其他【金融机构出现的大额！监，管处罚、《。案件等操作风险事】件     （二！）操作风《险自评估《     —操，作风险自评估是【指识别业务、产【品及管？理活动中《的，固，。有操作风险分—析控制措《施有效性确定剩余】。操作风险《确定：操作风险等级— ，     （三）关！键风险指《标     关】键风险？指标是指依》据操作？风险识？。别、评估《结果设定相应指标全！面反：。映机构的《操，作风险敞口、—控制措施有》效性及风险变化【趋势等情况并应当具！有一定前瞻》性，例，如从：。人员、系统》、外部事件等维度】制定：业内案件数》量、：业外案？件涉案金额等作【为关键风险》指标并设定阈值 】 十二、事件管理】、控制监测和保证】框架、情景分析、】基准比较分》析    — ，第，三十五条规定的可】以选择运《用的操作风险—管理工具包括 】    《（一）事件管理 ！。    事》件管理是《指对新发生的、【对管理？有较：大影响的操》作风险事件进—行分析识《别风险成因、评估控！制缺陷并制定—控制优？化方：案防止类《似事：件再次发生例如【。发生操作风险事【件后要求第一—道防线开《展事件？调查：分析查清业》务或：者，管理存在的问题并】进行整改 —    （二）【控制监测和保证【框架   —  控制监》测和保？证框架是指对—操作风险自》评估等工具识别【的关键控制措施【。进行持续《分析、动态优化确保！关键控制措》。施的：有效性？例如利用控制监测】和，保，证框架？对关键控制措—施进行评估、重检】。、持续？监测和验证  】 ，  （三）情景分析！    》 情景分析是指对】假设情景进行识别、！分，析和计量情景—可以包括《发生可能性》（频率）低、影【响程度（损失）高的！事件    【 情景分《析的基？本假设可以引用【操作风险损失数【据库、操作风险【自评估、关》键风险指标、—控制监测和》保证框架等工具【获，取的数？据，信息运用情景分析】可发现潜在风险【事，件的影响和风险管理！的效果并《。可对其他风险工具进！行完善  —  ： 情景分析可—以，与恢复与处置—。计划结合用于测试运！营韧性例如假设【银行保险机构发生数！据中心无法运行也】无法恢复、》必须由异地灾备中心！接替的？情景：具体运用专》家判断评《估可能造成的损失】和影响制《定业务恢复的—优先顺序和恢复时间！等目标？分析需？要配置的资源保障】 ，。     （—四）基准《比较分析    ！ 基：。准比较分析一—方面是指将内外部监！督检查结果》、同业操作风险【状况：与本机构《的操作风险识别【、，。评估结果进行比【对对于偏离度较【大的需重启操作【风险识别、评估【工作另一方面是【指操：作，。风险管理工具之间】互相验？证例：如将：操作风险损》失数据与操作风险】自，评估结果进》行比：较确定管《理工具是否》有，。效运行 》