附录 ！名词解释《及示例 一】。、操作风险》事，件  《   操作风—险事件是《。指由操作《风险引发导致银【。行保险机《构发生实际或—者预计损《失的事件银》行保险机构分别【依，据商业银行资—本监管规则和保险公！司偿付能力监管【规则进行损失事【件分类 二、【法律风险    ！ 法律风险包—。括但不限于》下列风险《。     —1.签订的》合同因违反法律或】者行政法《规可能被依法—撤销或者确认无【效；     2！.因违约、侵—权或者其他事由被】提起：。诉讼：或者申请仲》裁依法可《能承担赔偿责任；】 ：  ：  3.《业务、？管理活动违反法【律、法规《或者监管规定依法可！能承：。担刑事责任或—者，行政责任 —三，。、运营韧性  】。   运营韧性是】在发：生重大？风险和？外部事件时银行保险！机构具备的持续提】供关键业务和—服务的能力例如【在发生大规模网络】攻击、大规》模传染病、自然灾害！等事件时银行保险】机构通过运营韧性管！理机制能够》持续向客户提—供，存取款？、转账、理赔等关】键服务 四、【操作风险《管理报告 —  ：  第七条、—第九条、第十—二条规定的操作【风险：管理报告以及第三】十三条规定的操【作风险管理》。情况可以是专项报】告也可以是包—。括，操作：风险管理内容的全面！风，。险报告等综合性报告！ 五？、操作风险类—监测指标 —    《第十：九条规定《。的操作？风险类监《。测指标可以包括案件！风险率？和操：作风：险损失率《国家金融《监督管理总局—及其派出机构—可以视情形决定【是否确定对特—定机构的操作—风险类监测指标 ！    （一）指标！计算：公式     】案件风险率=业【内案件？涉案金额/年初总】资产和年末总资【产的平？均数×100%【。国家金？融监督管理总局对于！稽查检？查和案件管理制度】另有规定的则从其规！定     【操作风险《损，失率=操作风—险损失事件的损失金！额总和/《近三年平均营业【收入×10》0%    【 （二）案》件风险？率    — 案件风险率应【当保持在监测—目标值？的合理？区间监测《目标：值公式为《 St＝S—s＋ε 《     S—t为案件《风，险率：监测目标值》。；Ss？为案件风险率基准值！由监管部门根据同类！型机构？一定期间的案件风险！率、特定机》构一定期《间的案件风险率并】具体：选取时间范围—、赋值适当权重后确！定ε为案件风险【率调值由监》管，部门裁量确定主【。要，影响因素包括公司治！理，。和激励约束机制【、反洗钱《监管情况、风—险事件演变情况、内！部管理和控制—情况、境外机构合规！风，险事件情况》等，     （三）！操作风险损失率 ！   ？ 操作？风险损？失率应当《保持在监测》目标值的合理区【间监：测目标值《。公式：为 Lt＝L【。s＋ε   【  Lt《为操作风险》损失率监测目标值；！Ls为操《作风险损失率基【准值监管部》门根据？同，类，型机构一定》期间：的操作风险损失率、！特定：。机构一定期间的【实际操作风险损失率！并具体选《取时间范围、赋值适！当权重后确定—ε为：操作风险损失—率调整值由监—管部门？裁，量确定主要影响【因，素包：括操作风险内部管理！和控制情况》、，操作风险损失事【件数据管理情况、相！关事件？数量和金额变化情况！、经济金《。。融周期因素等— 六、风险偏【好传导机制》     —第十九条规定的【风险：偏好传导机制是指】。银行保险机》构根：据风险偏好设—定容忍度或》者风险限《额等并对境内—外附属？机，构、分支机构或【。者业务条线等提出】相应：要求如对全行（【公司）、各附属【机构、各分》行（：分公司）《、各业务条》线设定操作风险损失！率、操作风险事件】数量：、信息系统》服务可？用率等指标或—者目标值并进—行持续监测、预警和！纠偏其中信息系统】服，。务可用率=（—信息系统计划服务时！间非预？期停止服务》。时间：）/计划服务时间】×100% — 七、考《核，评价指标 》   ？  第二十二条规】定的考核评》价指标应当兼顾操】作风险管理过—程和结果设置过【程类：指标和结果类指标例！如操：作风险？损，失，率属于？结果类指标可根据损！失率的高低进行评】分操作风险事件报告！评分属于过程类指标！。可根据事件是否迟】报瞒报、填》报信息是否规范、】重大：。。事，件是否按《照要求单独分析【等进行评分 【八、固有《风险、剩余风险【     —。第二十五《条规定的《固有风险《是指在没《。有考虑控《制、缓释措施或者在！其付诸实施之前就】已经存在的风—险剩余风险是指现】有的风险控制、缓释！措施不能消除的【风险 《    本条所【。指固有风险》与保：险公司？偿付能力监管规则不！一致偿付能》力监管规则》中的固有风险—是指在现有正常【保，险行业物质技术条】件和生产《组织方式下保险【公，。司在经营和》管理活动中》必然存在的》、客观的偿付—能，力相关风险 【九、操作风险等级】    》 第二？十五条规定的操作风！险等级由《银，行保险机构自行划分！例如通常可划分为】三个等级发生可能性！（频率？）低：、影响（损》失）程度《低的风险《等，级为低；《。发生可能性（频【率，）高、影《响（损失）程度低】的风险等级为中【；发：生可能性（》频率）低、》影响（损失）程【度高或者发生可能】性（频率）高、【影，响（损？失）程度《。高的：风险等级为高 十！、，。缓释操作风险 】    《第二十六条》规定的？购买保险是》指银行保险机构通】过购买保险在自【然灾害或者意外事】故导致形成》实物资产损失时获】得保险？赔付收回部分—或者全部损失有效缓！。释风险其《中保险公司向本【机构和关联》机构购买保险不【属于有效缓释风险 ！ ，十一：、操作风险损失【数据库？、操作风险自—评估、？关，键风险指标 —     》第三十五条规定的】操，作风：险损失数《据库：、，操作风险自评—估、关键风险—指，标是银行保险机【构用于管理操作风险！的基础工具   ！  （一）操作风险！损失数据《。库    — 操作风《险，损失数据库（保险】公，司偿付能力监管规则！称为操作风险—损失事件库》）是指按统》。。一的操作风险分【。。类标准收集汇总相应！。操作风？险，事件：信息操作风险损失数！据库应？当结合管理》需要收集一定金额】以上的？操作风险事件信【息收集？范围应当至少包括】内部损失事件—必要时可收集几【近损失事件和外部】损失事件    ！ ，内部损失事件是指】形成实际或者预【计财务损失的—操，作，风险事？件包括通过》保险及其他手—段收：回部分或者全—部损失的操作风【险事件以《及与：信用风？险、市场风》险等其他风》险相：关的操作风险—事件  》   几近损失事】件是指事件已发【生但未造《成实际或者预—。计的财务损失—例如银行保险机【构，因过错造成客户【损，。失有可能被索赔【但因及时采取补【救，措施弥补了客户损】失客户谅解并未进行！索赔：   《  外部损失事【件是指业内其他金】。融机构出现的—大额监管处》罚、案件等操—作风险事件 【    （二）操】作风险自《评，估  《   操作风险自】评估：是指识？别，业务：。、产品及《管理活？。动中的固有》操作风险分》析控制措《施有：效性确定剩余操【作风险确定》操作：风险等级   】  （三）关键风险！指标 ？   ？  关键《风险：。指标是指《依据操作风险识【别、评估结》果设：定，相应指标全面反【映机构的操作风险敞！口、：控，制措施有效》性及风险变化—趋势等情况并应当具！有一定前瞻性例如】从人员、系统—、外部事件等—维度制定《。业内案件《数量、业外》案件：涉案金额等作为关】键，风险指标《并设定阈值 十】二、事件管理、控】。制监测和《保证框架、情景分】析、基准比较分析】 ，     第三十】五条规定的可以选择！运用的操作》风，险管理工具包括 】   ？  （一）事件【管理     】事件：管理是指对》新，发生的？、对管理《有较大影响的操作】风险事件进》行分析识别风险成】因、评估控制—缺陷并制定控—制优：化方案防《止类：似事件再次发生例】如发生操作风险事】。件后：要求第？一道防？线开展事件调—查分析？查，清业务？。或者管？。理存在的问题并【进行整改  【   ？（二）控制监—测和保证框架 【   ？  控制监测和【保，证框：架是指对操作风险自！。评估等工《具识别的关键控【制措施进行》持续分？析、动态优化确保关！键控制？措施的有效性例【如利用控制监—测和保证《框架对关键控制措】施进行评估、重检、！。持续监测《和验证     ！（三）情景》分析     情！。景分析是《。指对：。。假设情？景，进行识别、分析【和计量情《景可以包括发生可能！性（频率）低、影】响程度（损失）高】的事件   【 ， 情景分析的—基本假设可以引用】操作风险损失数据库！、操作风险自评【估、关键风》险指标、控制监测】和保证？框架等工《具获取的数据信【息运用情景分—析可发现《潜在风险事件的影响！和，风险管理的效果并】可对其他风险—工具进行完善  ！   情景分析【可以：与恢复？与处置计划结—合用于测试运—营，韧性例如假设银【。行保险机《构发生数《据中心？无法运行也》无法恢复《、必须？由异地灾备中心接替！的情景具体运用【专家判断评估—可能造成的损失【和影：响制：定业务恢《复，的优先顺序和恢复时！间，等目标分析需要【。配置的？资源保障 》     （—四，），基准比？较，分析  》  ： 基准比较分—析一方面是》指，将内外部《监督检查结》果，、同业操作风险状况！与本机？构，的操作风《险识别、评估结【果进行比对对于偏离！度较大？的需重启操作风【险识别、评估—工作：另一方面《是指操作风》险管理工《具之间互《相验证例如将—操作：风险：损失数据与操作风】险自评估结》果进行比较确定管】理，工具是？否有：效运：。行 ？