—附录 名《词解释及示》例 《 一：、，操，作风险？。事件   —  操作风险事【件，是指由操作》风险引发《导致银行保险机构发！生实际或者》预计损失的事件【银行保险机构分别依！。据商业银行》资本监管规则和【保险公司偿付能力】监管：规，则，。进行损失事件分【。。类 二、》法律：风险 《    法》律，风险包？括但不限于下—列风险    】 1.？签订：的合同？因违反法律》或者行政法规可【能被依法撤销或【者确认无效；—     —2.：因，。违约、侵权》。或者其他《事由被？提起：诉讼或者申》请仲裁依法可—能承担赔偿责任；】 ，   ？  ：3，.业务、《。管理活？动违反法律》、法规或《者监：管规定依法》可能承担《刑，事责任？或者行政责任— 三？、运营韧性 【    运营韧【性是在发生重大风险！和外部事件时银行保！。险机构具备的—持续提供《关键业务和服务的能！力例如在发生大规模！网络攻击、大规【模传染病、》。。自然灾害等事件时】银行：。保险机构《通过运营《韧性管理《机制能够《持，。续向客户提供存取款！、转账、理》赔等关键《服务： ， 四、操《作风险管理报—告     【第七条、第九条、】第十：二条规？。定的操作风险—管理报告《以及第三十》三条规定的操—作风险管理情况【可以是专《项报告也可以是包括！操作风？险管：理内容的全面—风险报告等》综合：性报告 《 五、操作》。风险类监测》指标     第！十九条规定的—操作风险类监测指】标可：以包：括案件风险率—和操作风险损失率】国家金融《监督管理总》局及其派出机构可】以视情形决》。定是：否确：定对特定机构的操】作风险？类监测指标 【。  ：  （一）指标【计算公式《     案【件风险率=业—内案件涉案金额/年！初总资产《和年末总资产的平】均数×100%【国家：金融监督管理总局对！于，稽查检查和案件管】理制度另有》规定的？。则从其规定 【  ：  操？。作风险损失率=【操作风险损失事件的！损失金额总和—/，近，三年平均营业收入×！100%    ！ （二）案件风险率！。     案件风！险率应当保持在监】测目：标值的合理》区间监？测目标？值公：式，为， St＝Ss＋ε！     St为！案件风险率监测【目标值；《Ss为案件风险率】基准值由监管—部门根据同》类型机？构一定期间的案件风！险率、特定机构一定！期间的案件风—险，率并具体《选取时间范围—、赋值适当权重后确！定ε为案件风—险率：调值由？监，管部门？裁量确定主要—影响因素包括—。公司治理和》激励约束机制、【反洗钱监管情况、】风险事？件演变情况、—内部管理和控—制情况、《境外：机，构合规风险事件情】况等   —  ：（三）操《作风：险损失？。率     操作！风险损失率》应当保持在监测目】标值的合理区间监测！目标值公式为 L！t＝L？s＋ε    】 Lt为《操作：风险：损失率监测目标值；！。。L，s为操作风险损失】率基准值监》管部：门根据同类型机构】一定：期间的操作风—。险损：失率、特定机构一】定期间的实际操【作风险损失》率并具体选取时【间范围、《赋值：适当权重后确定ε】为操作风《险损失率调》整值由？监管部门裁量确定主！要影：响，因素包括操作风【险内部管理和控【制情况、操作风【。险，损失事件数据管理】情况、相《关，事件数量《和金额变化情—况、经？济，金融周期因素等 ！。六，、风险偏好传导机制！    》。 第十九条规—。定的风险偏好—传导机制是指银【行，保险机构《根据：风险偏好设定容忍】度或者风险限—额等并对境》内外附属机构、分】支机构或者业务【条线等提出》相，应要求如对全行【（公司）、各附属机！构，、各分行（分公【司）、各业》务条线设定操作风】。险损失率、操作风】险事件数量、—信，息系统服《。务，可用率等指》标或者目标》值并：进行持续监测、【预警和纠《。偏其中？信息：系统：服务可用率》。=（信息系》统计：划服务时间非预期】停止服？务时：间）/计划服务时】间×1？00% 七、【考，核评：价指标 《。     第二十二！条规定？的考核？评价指标应当兼【顾操作风险管理过程！和结果设置过程类】指标和？结果类指标》例如：操，作风：险损失率属于结【果类指？标可根？据损失率的高低进】行评分？操作风险事件—报，告评分属于过程类】指标可根据》事件是否《。迟报：瞒报、？。填报信息是否规【范、重大事》件是否按照要求【单独分析等进行评】分 八、固有【风险、剩余风险 ！    第二十五条！规，定的固有风》险是指？在没有？考，虑控制？、缓释措《施或者在《其付诸实施之前就】。已经存在的风险【剩余风险《是指现有的风险控制！。、缓释措施不能消除！的风险    】 本条所指固有风险！。。与保险公司偿付能力！监管规？则不一致偿付能力监！管规则中的》固有风险是指在现】有，正常保险行业物质技！术条件和生产组【织，方式：下保险公司在—经营和管理活动【中必然存在》的，、客观？的偿付能力相—关风险 九、操】。作风险等级》 ，   ？  第二十五条【规定的操《作风险等级由—银行保险《机构：自行划分例如通【常可划？分为三个等级发生可！能性（频率）低【、影响（损失）【程度低的风险等级】为低；发生可能【性（频率）高—。、影响（损》失）：程度低的风险等级为！中；发生《可能：性，（频率）低、—影响：（，损失：）程度？高或：者发：生可能性（频—率）高、《影，响（损失）程度【高的风？险等级为高 十】、缓释操作风—险，     第二十！六条：规，定的购买保险—是指银？行保险机构通—过购买保险在自【然灾害或《者意外事故》导致形成实物资【产损失时获得保险赔！付收回部分或者全】部，损失有效缓释风【险其中保《险公司向本机构和】关联机构购买—保险不？属于有效缓释风险 ！ 十一、操作风【险损失数据》库、操？作风险自《评，。估、关键《风险指标  【   第《三十五条规》定的操作风险损失数！据库、操《作风险自评估、关键！。风险指标是银行保】险机构用于管—理操作风险的基础工！具     （】一）操作风险损失】数据库    】 操作风险》损失数据库（保险】公司偿付能力监管】规则称为操作—风险损失《事件库？）是指？按，统一的操作风险分】。类标准？收，。集汇总相应操作风险！事件信息操作风险】损失数据库应—当结合管理》需要收集一定金【。额以上的操》作风险事件信息收】集范围应当至少包括！内部损？失事件必要时可收】集几近损失》事件：。和外部损失事件【 ： ，   内《。部损失事件是指形】成实际或《者预计财《务损失的操作风险事！件包括通过保险【及其他手段收—回部分或者全部损失！的操作风险事件【以及与信用风—险、市？场风险等其他风险】相关的？操作：风险事件  【   几《近损失事件是指事件！已，发生：。但，未造成实际或者预】计的：财务损失例如银行保！险机构因过错—造成客户《损失有可能被索赔但！。因，及时采？取补救措施》弥补了客户损失客】户谅解并未进—行索赔  —   ？外部损？失事件是指》业内其他金》融机构出现的大额监！管处罚、案件等操作！风险事件   】  （二）操作风】险自：评估     】操作风险《。自评估是指识别业务！、产品及管理—活动中的固有操【作风险分析控制措】。施有效性确定—。。剩余：操作：风险确定操》作风险等《级     【（三）关《键风险指标 【    关键—风险指标是指依【据操作？。风险识别、》评，估结果设定相应【指标全面反映机构的！操作风险《敞口、控制措施有】效性及风《险变：化趋势？等，情况并？应当具有一》定前瞻？性例如从《人员、系统、—外部事件《等维：度制：定业内？案件数？量、业外案件涉案金！额等作为关键风险】指标并设定阈—值 十《。二、事件管理、【。控制监测和保证【框架、情《景，分析：。、基准比较分析 】     第三十】五条规定的可以选择！运用的操作风险管】理工：具包括   【  （？。一）事件管》理 ？    事件—管理是指对新发生的！、对管理有较大影响！的操作风险事—件，。。进行分析识别风险成！因、评估《控制缺陷《并制定控《。制，优化方案防止类【似事件再次》发生例？如发生操作风险事】件后要求第一道【防线开展事件调【查分析查清业—务或者管理存在的】问题：并进行整改   ！  ：（二）控制监测【和保证框架》    》 控制监测和保证】框架：是指对操作》风险自评估等工具识！别的：关键控制措施进【行持续分析》、，动态优化确保—关键控制《措施的有《效性例如利》。用控制监测和—保证框架《对关键控制措—施进行评估、重检】、持续监测和—验证    【 （三）情景分【析， ：    情景分析是！指对假设情景进行识！别、分析和》计量：情景可以包括发生可！能性（频率》）低、影《响程度（损失）高的！事件   —  情景分析的基本！假设可以引用—操作风险《损失：数据库、操作风【险自评估、关键风险！指标、控《制，监测和？保证框架等》工具获取的数—据信息运用情景分析！可发现潜在风险事】件的影？响，和风险管理的—效果并可对其他风险！工具进？行完善 》。    情》景分析可以与恢复与！处置计划结合用于】测试运？营韧性例如假—设银：行保险机构发—生数据？。中心无法运行也无】。法恢复、必须由【异地灾备中心—接替的情景具体运】用专家判《断评估可能造成的损！失和影响制定—业务恢复《的优先顺序和—恢复时间等目标【分析需？要配置的资》源保障 《 ，    （》四）基？准，比较分析 》    《 基准比较分—析一方面是指将内外！部监：督检查结果、同业】操作风险状况与本机！构，。的操作风险识别【。、评估结果进—行比对对《于偏：。离，度较大的需》重启操作风》险识别、评估工作】另一：。方面是指操作风险管！理工：。具之间互相》验证例如将操—作风险损失数据与】操作风险自评估【。结果进行《比较确定管理—工具是否有效运行】 ：