， 第三》。节 ：内，部模型？法 【     第九】十一条  商—。业银行？采用内部模》型法的应当符合本】。办法附件11的【规定并经银监—。会核准 ！ ，。   第九》十二条  商业银】行采用内部模型【法其一般市场风险】资本要求为一—般风险价值与压【力风：。险价值之《和即 【  ：   K 》。= Max(—V，aRt-1 — mc×《V，。aRavg)+【Ma：x(sV《a，Rt-1mS×sV！aRa？vg：) 》    》 其：中 《 ：  ：       (】一)VaR为一般】风险价值《为以下？两项中的较大值【 ：  》   1《.，根据内部模型—计量的？上一交易日的风险价！值(VaRt-【1) 【     》2，.最近60个交易】。日，风险价值的均值(】VaRavg)乘以！mCm？C最小为3根据【。返回检验的突—破次数可以增加附】加因子 《 《  ：      — (二)sVaR】。为压力风《。险价值为以下—两，项，中的较大值 】     1.！根据：内部模型计》量的上一交易—日的压力风险—价值(sV》a，Rt：-，1) 》     【2.最？近60个交易—日压：力风：险价值？的均：值(sVa》。Ravg《)乘以ms —ms最小为3 ！     【第，九十：三条  《商业银行采用内部】模型法？计量特定《风险资本要求的【应，当按照？本办法附件11的规！。定，使用内部模型计量】新增风？险资本？要求 【  ：   商业银行内部！模型未达《到计量特定市—场风险要求的合格】标准或内部模—型未覆盖新增风险】应当按标准法计量特！定市场风险资—本要求 》