《第三节 内部模型】法 【 ，     第九十】一条  商业—银行采用内部模型】法，的应当符合》本，办法附件1》1的规定并》经银监？会核准？ ： ， ？    第九十二】条 ： 商业银行采—。用内部？模型法其一般—。市场风险《资本要？求为一般风险—价值与压力风险价】值之：。和即： ，    】 K =《 Ma？x，(，V，a，Rt-1《 m？c，×VaRavg【)+Max》(，sVaRt-1【mS×？sVaRavg)】 ， ，     其！中 《    — ，。 ， ，  (一)V—aR为一般风—险价值为《以下两项中的较大值！。    ！ 1.根《据内部模型计量的上！一交易日《的风险价值(—VaRt-1) 】     ！。2.最近60个交易！日，风险价值的均值【(VaRavg【)乘以？mCmC最小为3根！据返回检验》的，突破次数可以增加】附加因子 【。     【    (二—。。)sVaR为压力】风险价值《为以下两项中—的较大值《 ：     1！.根据内《部模型计《量的上一交易—日的压力《风险价？值(：sVa？Rt-1) —   【。  2.最》近60个交易日压力！。风，险价值的均值(【sVaRavg【)乘以ms ms最！小为3 】 ，    第九—。十三条  商业银】行采用内部模型法计！量特定风《险资：本要求？的应当按照本办法】附件11《。。。的规定？使用内部模型计【量，新增风险资》本要求 【 ，  ：。   商业银行【内部：模型未达《到，计量特定市场风【险要求的合》格标准或内部模型】未覆盖新增风—险应当按标准法计量！特定：。市场风险资》本要求 》