： ：第，三节 内部模型法】 ，  】  ： ，第九十？一条  《商业银行《采用内部模型法的】应当符合本办—法附件11的规【定并经银监会—。核准：   】  第？九十二条 》 商业银行采用【内部模型法其一【般市场风险》资，。本要求为一般风【险价值与《。压力风险《价，值之和即 】  ？   K 》=， Max(》Va：Rt：-1 《mc×VaRav】g)+Max—(s：VaRt-》1mS？×sVa《Ravg) — 《     其中【 《 ，    《  ：  ： (一)VaR为一！般风险？价值为以下两项中的！较大值 《   【。  1.根据内【部模型计《量的上？一交：易日的风险价—值(：VaRt-1—)， ： 《  ：  2？.最近60个交【易日风险价值的【。均值(VaRa【vg)？乘以：mCmC《。最小为3《根据返回检验—的突破次数可以增加！附加因子 ！         ！。(二)sVaR为压！力风险价值》为以下？两项：中，。的较大值《 ：   —  1？.根：据内部模型计量的上！一交易日的压力风】险，价值(sVaRt】-1) 《 ： ：  ：   2.最近【60个交易日压【力风险价《值，的均：值(sVaRavg！)乘以ms —。ms最小为3 【 》 ，   第《九十三条《  ：商业银行采用—内部模？。型法计量特定风【。险资本？要，求的应当按照本办】法附件1《1，的规定使用内—部模型计《量新增？风险资？本要：求，    ！ 商业？银行内部模型—未达到计量特—定市：场风险？要求的合《格标准或《。内部：模型未覆《。盖新增风险应当【按标准法计量—特定市场《风险资本要求 】