第九十一条  商业银行采用内部模型法的，应当符合本办法附件11的规定，并经银监会核准。

    第九十二条  商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和，即：

    K = Max(VaRt-1 ， mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1，mS×sVaRavg)

    其中：

        (一)VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：

    1.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1)。

    2.最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mC。mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。

        (二)sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：

    1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)。

    2.最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。 ms最小为3。

    第九十三条  商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的，应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求。

    商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准，或内部模型未覆盖新增风险，应当按标准法计量特定市场风险资本要求。