？ ，第三节 内部模型法！  ！   第九十一条】  商业《银，行采用内部模型法的！。应当符合《本办法附件1—1的规定《并经银监《会核准 — ？。    第九—十二条  商业【银行采用内部模型法！。其一般市场》风险资本要》求为一般风险—价值与压力》风险价值之和即 】     ！K = Max(】VaRt-》1 ： mc？×VaRavg)】+M：a，x(s？VaR？t-1？mS×sVa—R，avg) 】   《  其？中 ： ，      ！   (一》)VaR为一—般风险？价，值为以下两项—中的：较大值 】  ：  ： ，1.根据内部—模型计量的上一【交易日的风》险价值(《V，aRt-1) 】  》   2.最—近60个交易—日风险价值的均【值(VaRa—vg)乘《以mC？m，C最：小为3根据返回检验！的突破？次数可以《增加附加因子 】  》      — (：二)sV《aR为压力风险【。价，值为以下两》项中的较大值—   】  1.根据内部模！型计量的《上一交易日的—压力风险价值(sV！aRt-1) ！     【2.最近60—个交易日压力风险】价值：。的均值(sVaRa！vg)乘以ms 】ms最小为3 【 》    《第九十？。三条 ？ 商：业银行采用内部模】型法计量特定风【险资本要求的应当】按照本？办法附？件11的规定使【用内部模《型计量？新增风？险资本要求 【 ？     商业银行！内部：模型未达到计量特定！市场风险要求的【合格标准或内部【模型：未覆盖新增风险应当！按标准法《计量特？定市场风《险资本要求 — ，